計量経済学入門

構成数 : 1

I 計量経済学序説

1 計量経済学の背景
§ 1 計量経済学とは/§ 2 経済の数学的モデル―計量経済学の理論的フレームワーク/§ 3 近代統計学―計量経済学の方法的基礎/§ 4 経済データ―計量経済学の分析材料

2 モデル・ビルディングの基礎
§ 5 モデルとは何か/§ 6 計量経済学的アプローチの四段階/§ 7 変数/§ 8 方程式/§ 9 方程式および変数の種類/§10 モデルの例―マクロ経済モデル/§11 モデルの諸類型


II 経済モデル

3 数理経済学モデル
§12 価格調整を含む市場モデル/§13 くもの巣モデル/§14 乗数と加速度の相互作用モデル

4 マクロ経済モデル
§15 コンパクトなマクロ経済モデル/§16 消費関数/§17 設備投資関数


III 計量経済モデル
5 経済モデルから計量経済モデルヘ
§18 「計量」がなぜ必要か/§19 計量経済モデルにおける攪乱項の性質

6 統計的推測理論の基礎
§20 統計的仮説検定の考え方/§21 計量経済モデルにおける仮説検定/§22 確率変数と標本分布について/§23 最尤法(代表的推定法)の考え方/§24 確率変数・平均値・分散・標準偏差/§25 正規分布/§26 標本平均値の分布と中心極限定理/§27 t 分布とその応用

7 回帰分析と最小二乗法
§28 平均値による推定/§29 回帰による推定―回帰の考え方/§30 最小二乗法/§31 回帰による推定の有効度―決定係数と相関
係数/§32 多元回帰

8 回帰の統計的推測理論
§33 計量モデルにおける攪乱項の役割/§34 回帰パラメータの推定値の標本分布/§35 回帰パラメータの区間推定/§36 回帰パラメータの検定とt 値/§37 決定係数・相関係数と自由度調整/§38 計算例/§39 計測結果の表示/§40 最小二乗法と最尤法の関係

9 非標準的回帰モデルの問題
§41 標準的回帰モデルにおける攪乱項の規定/§42 パラメータの推定基準/§43 分散の不均一性/§44 系列相関とダービン・ワトソン検定/§45 回帰の独立変数と攪乱項の相関

10 計量分析の諸問題
§46 重共線性/§47 ダミー変数/§48 定性的選択モデル/§49 分布ラグ・モデル/§50 予測/§51 シミュレーション

11 連立方程式モデルの推定
§52 直接最小二乗法/§53 間接最小二乗法(ILS)と二段階最小二乗法(2SLS)/§54 認定の問題/§55 需要供給モデルの認定問題/
§56 認定可能条件/§57 全部情報最尤法(FIML)と一部情報最尤法(LIML)